Lasciate ammorbidire i fogli di colla di pesce in acqua fredda per 20 minuti, quindi strizzateli con le mani. Spremete il limone e filtrate il succo.
Scaldate il latte e la scorza di limone in un pentolino e lasciatelo in infusione per 5 minuti. Mettete i tuorli e lo zucchero in una ciotola e sbatteteli con una frusta a mano fino a ottenere un composto leggermente montato, quindi unite a filo il latte senza smettere di mescolare e aggiungete il succo di limone. A seconda dei gusti potete aggiungere altro succo di limone o altro zucchero.
Trasferite la crema in un pentolino. Unite la colla di pesce e cuocete mescolando finché la colla non è completamente sciolta. Filtrate la crema attraverso un colino a maglia fine e lasciatela raffreddare fino a quando non è addensata e vela il dorso di un cucchiaio.
Montate a neve ben ferma la panna, incorporatela delicatamente alla crema e mescolate fino a ottenere un composto spumoso, quindi trasferitelo in uno stampo da budino inumidito di acqua e spolverato di zucchero.
Livellate la superficie, coprite con pellicola per alimenti e lasciate riposare in frigorifero per 6 ore, meglio tutta la notte. Sformate la bavarese su un piatto di portata, quindi servite.