Pelare la salsiccia, sbriciolarla, metterla in una padella antiaderente e farla rosolare brevemente. Scolarla ed eliminare il grasso di cottura che si sarà formato; porla di nuovo nella padella; aggiungere la panna e lo zafferano; mescolare con un cucchiaio di legno e continuare la cottura per 3 minuti circa, a fuoco moderato. Alla fine insaporire con sale e pepe appena macinato.
Nel frattempo portare a ebollizione abbondante acqua salata; farvi cuocere le penne, scolarle al dente, versarle sul piatto di portata e condirle con la salsa preparata. Cospargerle con il formaggio grana grattugiato, mescolare e servire le penne alla milanese, ben calde, in tavola.