Preaqueça o forno em temperatura média (170C).
Numa panela, misture as alcaparras, a cebola, a salsa, o alho, o vinho e o suco de limão.
Deixe levantar fervura.
Coloque essa mistura no copo do liquidificador, juntamente com a maionese e o ovo.
Bata bem.
Enrole os filés de peixe e prenda os palitos.
Coloque numa fôrma refratária untada.
Leve ao forno preaquecido por cerca de 15 minutos.
Retire.
Despeje o molho preparado por cima dos rolinhos de peixe e leve ao forno por mais 5 minutos.