Fate abbrustolire i peperoni sotto il grill. Metteteli in un sacchetto di carta per 5 minuti e dopo privateli della pelle e dei semi. Tagliateli a striscioline.
Mettete il bulgur in una terrina e copritelo con acqua calda. Lasciate riposare per 30 minuti. Preriscaldate il forno a 190 °C.
Tagliate le melanzane a metà. Estraete la polpa con un coltello affilato, evitando di bucare la buccia. Riducete la polpa delle melanzane a dadini e trasferitela in una terrina. Mettete da parte lo melanzane svuotate.
Scolate il bulgur o unitelo alla polpa di melanzana insieme alle falde di peperone, alle noci e al formaggio di capra. Regolate di sale e farcite le melanzane svuotate con il composto.
Disponetele in una pirofila ricoperta di carta da forno e fatele cuocere per 25-30 minuti, finché saranno cotte e la superficie sarà gratinata. Servitele calde.