Fate sciogliere il burro in una pentola, unitevi la cipolla finemente tritata ed i cetrioli pelati ed affettati sottilmente. Fate cuocere per una decina di minuti rigirando senza lasciare colorire, aggiungendo poco alla volta la farina e continuando a rimescolare.
Diluite il composto versandovi gradatamente il brodo caldo e mescolate con un cucchiaio di legno fino a quando il liquido giungerà ad ebollizione. Condite con sale e pepe, diminuite il calore e lasciate cuocere ancora per una decina di minuti a fuoco molto dolce, rimestando di tanto in tanto. Passate quindi al setaccio e rimettete il passato nella pentola.
A parte, in una scodella, sbattete due tuorli, incorporatevi il marsala e la panna liquida e fate scendere a filo nel passato di cetrioli, mescolando velocemente.
Completate la zuppa aggiungendovi 2 cucchiai di prezzemolo finemente tritato, rigirate accuratamente e travasate bel calda nella zuppiera.