Coloque as ameixas em uma panela e espalhe por cima o açúcar e o suco de laranja. Leve ao fogo baixo e deixe cozinhar por 17 minutos, ou até as ameixas ficarem macias e formar uma calda. Para o preparo do creme, coloque em uma panela o leite e a essência de baunilha. Deixe ferver, retire do fogo e reserve. Enquanto isso, bata em uma tigela as gemas e o açúcar até obter um creme claro. Aos, poucos, junte o leite quente, batendo sempre. Volte o creme para a panela e cozinhe, em banho-maria, batendo sempre. Retire assim que encorpar. Sirva quente ou frio com as ameixas.